Индекс здоровья банковского сектора продемонстрировал рост и превысил 90%
«Эксперт РА» обновил расчет индекса здоровья банковского сектора на 1 января 2020 года.
По итогам IV квартала 2019 года индекс здоровья банковского сектора продемонстрировал рост и впервые с начала 2018 года превысил 90%. Укрепление индекса обусловлено снижающейся частотой дефолтов кредитных организаций.
В 2019 году лицензии на осуществление банковских операций были отозваны у 28 кредитных организаций против 57 в 2018 году. Сокращение темпов отзыва лицензий, рассчитанных относительно количества действующих кредитных организаций на начало соответствующего периода, составило 43% в 2019 году относительно 2018 года. Несмотря на замедление вывода игроков с рынка в результате крайних мер регулятивного воздействия, в завершившемся году началась активизация иных процессов консолидации сектора. Так, за 2019 год произошло 12 реорганизаций кредитных организаций, в том числе в форме присоединения к более крупным и устойчивым банкам. Лицензии 3 кредитных организаций были добровольно аннулированы без допущения дефолта.
Рост индекса обусловлен статистикой дефолтов кредитных организаций за 2019 год, с учетом которой осуществляется сопоставление вероятностей дефолта банкам на основе их фактических или вероятных уровней рейтинга. Несмотря на ослабление в 2019 году темпов расчистки банковского сектора, на начало 2020 года все еще фиксируется значительная доля игроков с низкими оценками кредитоспособности. Значение индекса на уровне 90,5% на 01.01.2020 означает, что до 38 кредитных организаций (9,5% расчетной базы индекса) в 2020 году находятся в зоне повышенного риска. Агентство по-прежнему не фиксирует и не ожидает значительной в масштабах сектора миграции кредитных организаций с низкой оценкой кредитоспособности в зону с более высокими уровнями рейтинга.
Расчет индекса и прогнозы Агентства основаны на сопоставлении каждому банку вероятности дефолта на основе частоты дефолтов, исторически характерной для уровня рейтинга, который фактически присвоен банку или оценен как наиболее вероятный. На графике представлено составленное таким образом распределение действующих кредитных организаций по уровням рейтинга на 01.01.2020.
В числе кредитных организаций с низкими оценками кредитоспособности (уровень рейтинга не выше ruB+) преобладают небольшие кредитные организации без определенной бизнес-модели, для которых характерны:
- Избыточный запас ликвидности, который не может быть конвертирован в работающие активы из-за отсутствия источников долгосрочного фондирования и высокой волатильности ресурсной базы.
- Низкая операционная эффективность деятельности, при который генерируемые доходы не обеспечивают устойчивое покрытие расходов на обеспечение деятельности.
- Фокус на обслуживании узких групп нерыночных клиентов и зависимость финансового результата от их операций.
- Продолжающееся сокращение рыночной клиентской базы на фоне отставания в развитии технологий и инфраструктуры от крупных банков.
В географическом разрезе большая часть таких кредитных организаций концентрируется на банковском рынке Московского региона.