51 bancos europeos se someten este año a pruebas de estrés sin aprobados ni suspensos
La principal novedad este ejercicio es que, a diferencia de ocasiones anteriores, no se exigirá un porcentaje mínimo común de capital a los bancos en previsión de hipotéticas crisis, sino que cada entidad será evaluada de forma individual.
Los bancos españoles que se someterán a examen son Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Criteria Caixa Holding, BFA Tenedora de Acciones, Banco Popular Español y Banco de Sabadell.
Otras entidades a prueba son las francesas BNP Paribas y Crédit Agricole, Banco Nacional de Grecia, el irlandés Allied Irish Banks, los alemanes Deutsche Bank y Commerzbank y los británicos HSBC, Barclays, RBS y Lloyds.
Así pues, cuando se revelen los resultados de los test a principios del tercer trimestre, "no se dará una cifra conjunta del déficit de capitalización de la banca europea", como anteriormente, pues se parte de la base de que el sector bancario europeo está ya bien capitalizado, indicó la ABE.
Objetivo de las pruebas
En cambio, las pruebas de 2016, que se alejan del contexto de crisis del pasado para reflejar una situación más actual, servirán para que los supervisores nacionales puedan comprobar la posición de capital de su banca ante un escenario base real y otro adverso teórico, en un periodo de tres años hasta 2018.
Se tomarán como referencia las hojas de balance de las entidades a cierre de 2015, sin tener en cuenta posteriores medidas de corrección.
El escenario adverso que se plantea esta vez contempla una severa contracción de la economía europea, con una desviación acumulada del 7,1 % en 2018 sobre el crecimiento previsto por la Comisión Europea, que se considera el escenario base o real.
Esta desviación implica que la economía de la UE registraría un crecimiento negativo del -1,2 % y -1,3 % en 2016 y 2017, mientras que crecería solo un 0,7 % en 2018.
También crecerían mucho menos de lo previsto las economías de Estados Unidos, Japón, Brasil, Rusia, Turquía y China, este último país con una desviación acumulada del 4,5 % respecto al PIB previsto en la realidad para el periodo 2015-18.
El escenario adverso incluye además un "shock" en los precios de la propiedad privada y comercial, que caerían más de un 20 %, y de los tipos de cambio en Europa central y del este, indicó la ABE.
Los cuatro principales riesgos para la banca
Según la Autoridad, que trabaja en colaboración con el Banco Central Europeo (BCE), los principales riesgos para el sistema bancario europeo son en la actualidad cuatro.
En primer lugar, un aumento de la prima de riesgo sobre los activos de los mercados financieros a medida que cambia la política monetaria y suben los tipos de interés, lo que podría precipitar su venta y generar problemas de liquidez.
Aunque ahora están bien capitalizados, supone un riesgo la falta de rentabilidad de los bancos y las aseguradoras, en un contexto de bajo crecimiento económico, así como el aumento de los niveles de deuda en el sector público y en el sector privado no financiero, apunta la ABE.
Por último, las pruebas de resistencia tienen en cuenta el peligro que plantea el crecimiento de la llamada banca en la sombra, fondos especulativos que actúan al margen de los reguladores y cuyo posible colapso ante el deterioro de los activos podría socavar el sector bancario.
Los test de estrés de la UE buscan comprobar la resistencia financiera de las entidades y su capacidad para mantener los ratios de capital obligatorios en situaciones adversas, y los resultados determinarán qué bancos necesitan mejorar su posición financiera para cumplir con los requisitos regulatorios.
La ABE dijo hoy que los resultados de 2016 se incluirán en el llamado Proceso supervisor de evaluación y revisión, que analiza anualmente el perfil de los bancos y les aconseja cambios para satisfacer la normativa.
Las últimas pruebas de resistencia a la banca europea fueron en 2014 y dieron como resultado 25 suspensos. En esa ocasión, los bancos debían conservar una ratio de capital de al menos un 8 % en una hipótesis más realista y del 5,5 % en la de estrés.
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