EUR/USD: план на европейскую сессию 21 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сохраняет шансы

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0866 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение к этому уровню произошло, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не вышло. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0866 дал сигнал на продажу, что привело к снижению евро на 11 пунктов и на этом все закончилось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что недавние заявления представителей Европейского центрального банка по поводу возможных сценариев снижения процентных ставок, а также хорошие цифры, свидетельствующие о продолжающемся замедлении ценового давления в регионе, трактовались в пользу покупки рисковых активов, хотя в моменте, снижение ставок может оказать на евро давление. Однако сейчас больше все говорят о необходимости восстановления экономики через ее стимулирование, так что рост евро, в случае смягчения стоимости заимствований, в среднесроке будет обеспечен. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 804, до уровня 178 398, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 4 761, до уровня 161 243. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 089.

Вчерашнее отсутствие статистики помогло евро справиться с давлением и сохранить торговлю в рамках бокового канала. Сегодня история может быть совсем иной, так как ожидаются данные по индексу цен производителей Германии, а также цифры по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и сальдо баланса внешней торговли еврозоны. Однако более важно то, что скажет нам президент ЕЦБ Кристин Лагард. Ее намеки на ряд снижений процентных ставок в этом году могут в моменте ослабить евро, однако покупатели наверняка этим моментом воспользуются, на что также буду обращать пристальное внимание. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0838 дадут точку входа в рынок с целью восстановления к ближайшему сопротивлению 1.0869, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона на фоне очень хорошей статистики по Германии и еврозоне - шанс на покупку с обновлением максимума в районе 1.0893. Самой дальней целью выступит область 1.0918, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0838 зайти в рынок попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0805. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0778 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцам в первой половине дня очень важно не допустить выхода пары за пределы сопротивления 1.0869, которое вчера удалось отбить с большим трудом. Защита и формирование там ложного пробоя после слабых данных по странам еврозоны будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в развитие коррекции и обновления новой поддержки 1.0838. Этот уровень важен, так как выход за его пределы окажет сильное влияние на покупателей евро, рассчитывавших на продолжение роста пары. Поэтому только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще одну точку входа на продажу с выходом на 1.0805. Самой дальней целью выступит минимум 1.0778, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий рынок. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0869, покупатели попытаются добиться продолжения восходящей коррекции, нацелившись на обновление 1.0893. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0918 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытки роста пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0850. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0870.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com