EUR/USD: план на европейскую сессию 21 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0384 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост к этому уровню произошел довольно быстро в первой половине дня, однако покупатели ничего не сумели предложить выше и со второй попытки. В результате был образован сигнал на продажу, а движение вниз составило более 40 пунктов. В ходе американской сессии дождаться формирования подходящих для входа в рынок сигналов так и не удалось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по рынку жилья в США вернули давление на европейскую валюту и оказали поддержку доллару, что привело к движению пары вниз. Сегодня, в ходе азиатской сессии, новости о том, что в Китае в очередной раз вводят ограничения, связанные с коронавирусом, подтолкнули рисковые активы вниз, что привело и к падению европейской валюты. На данный момент покупатели евро имеют все шансы упустить нижнюю границу нового бокового канала 1.0268, что приведет к образованию медвежьего тренда. Учитывая, что сегодня выходят лишь данные по ценам производителей Германии за октябрь этого года, не удивляйтесь, если быки и дальше будут стоять в стороне и смотреть на завершение их тренда. В случае негативной реакции на отчет по инфляции оптимальным сценарием на открытие длинных позиций в текущих условиях будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0268. Это поможет убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост евро и вернет пару к уровню 1.0328, являющейся серединой бокового канала, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. В случае прорыва и теста сверху вниз этого диапазона я буду ставить на повторный рывок к 1.0391. Выше этого диапазона расположилась область 1.0475 – месячный максимум. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 1.0525, что укрепит бычий тренд. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0268, давление на евро возрастет, и дела у покупателей пойдут из ряда вон плохо. Это приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0214. Там открывать длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0167, либо еще ниже – в районе 1.0132 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Очевидно, что медведи делают все возможное, чтобы как можно ниже столкнуть евро уже в начале этой недели. Для полного контроля над рынком продавцам нужно пробиваться ниже поддержки 1.0268, что запустит новый нисходящий тренд. Но также необходимо помнить о контроле над уровнем 1.0328. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа, и позволит спуститься к поддержке 1.0268. Закрепление ниже этого диапазона произойдет в случае слабых данных по инфляции в Германии, которые будут свидетельствовать о замедлении ее роста, что позволит Европейского центрального банку немного выдохнуть. Обратный тест снизу вверх 1.0268 станет поводом на продажу EUR/USD уже с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 1.0214, где покупатели евро вновь активизируются и начнут отыгрывать снижение. Самой дальней целью выступит область 1.0167, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0328, спрос на пару вернется, что может привести к продолжению бычьего рынка и обновлению 1.0391. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать там лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0475, либо еще выше – от 1.0525, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных. Эти данные не учитывают ситуацию, которая произошла на рынке после выхода данных по инфляции в США, так что сильно доверять текущим показателям не стоит. Нужно понимать, что даже несмотря на более резкое замедление роста цен в США – обратите внимание, что именно замедление, а не снижение цен, Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Ожидается, что в декабре рост составит от 0,5% до 0,75%. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но тут аргументом, кроме снижения темпов ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС, является дальнейшее повышение процентных ставок в еврозоне. Все больше и больше европейских политиков в последнее время вновь говорят о том, что стоимость заимствований нужно увеличивать и дальше, так как просто справиться с растущей инфляцией не получится. Однако, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами, про агрессивное повышение ставок можно будет забывать – это ограничит восходящий потенциал пары в среднесрочной перспективе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 453 до уровня 232 317, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 262 до уровня 124 718. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 107 599 против 105 790. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0104 против 0.9918.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0391. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0268.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com