Fitch: достаточность капитала банковского сектора Украины значительно ниже регулятивного порога
Совокупный показатель достаточности капитала банковской системы Украины находится значительно ниже минимального требования в 10%, и если бы не разрешение регуляторов на несоблюдение большинства пруденциальных требований, многим украинским банкам потребовалось бы привлекать значительный капитал. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства Fitch, аналитики которого также полагают, что перспективы восстановления платежеспособности без взносов нового капитала выглядят ограниченными в краткосрочной и среднесрочной перспективе, так как банки не в состоянии наращивать капитал за счет капитализации прибыли.
С февраля показатели регулятивного капитала упали ниже регулятивных минимальных требований, отмечается в докладе. «Совокупный показатель достаточности капитала банковской системы сократился почти наполовину, до 7,7% в конце мая, что значительно ниже минимального требования в 10%. Растущие убытки уменьшают капитал, и показатели платежеспособности также находятся под давлением, так как девальвация гривны увеличивает стоимость активов, номинированных в иностранной валюте (51% активов сектора), при конвертации в национальную валюту», — указывает Fitch. В агентстве напоминают, что официальный обменный курс гривны к доллару упал на 38% за истекший период 2015 года после девальвации на 97% в 2014-м. Слабая капитализация украинских банков уже учтена в рейтингах Fitch, отмечается в релизе.
Прибыльность банков является слабой и испытывает негативное влияние геополитических и экономических шоков с 2014 года. Рецессия становится более глубокой: по прогнозам Fitch, в 2015 году ВВП Украины сократится на 9% после уменьшения на 7,5% в 2014-м. Спрос на кредиты слабый, и доля обесцененных кредитов повысилась до 24,7% всех кредитов в конце марта 2015 года. При этом реальный масштаб проблем может быть неочевиден ввиду распространенной практики реструктуризации кредитов, допускают аналитики.
Резервы под обесценение кредитов украинских банков в 2014-м более чем вдвое превышали размер операционной прибыли до отчислений под обесценение в том же году, что было эквивалентно 50% капитала сектора на конец 2013-го. Эти тенденции ухудшились в 2015-м, и размер убытков, полученных за четыре месяца текущего года, составил 56% капитала сектора на конец 2014-го. Ухудшение операционной среды также оказывает давление на качество активов, вынуждая банки создавать дополнительные резервы.
Прибыльность от основной деятельности испытывает давление ввиду растущей стоимости фондирования, по мере того как банки, в значительной степени безуспешно, пытаются остановить отток депозитов. В 2014 году 22% депозитов сектора ушло из банковской системы, несмотря на регулятивные ограничения на снятие денежных средств с депозитов. Еще 8% депозитов были изъяты в I квартале этого года (с корректировкой на влияние обменного курса), говорится в докладе Fitch.
Госбанки, на долю которых приходится 22% активов сектора, были рекапитализованы в 2014-м, а иностранные «дочки» (29%) получали дополнительный капитал от акционеров в 2014-м и в течение первых пяти месяцев этого года. При этом продолжается ликвидация неплатежеспособных банков (все они частные с украинскими владельцами).
Так, например, в среду стало известно, что Национальный банк Украины признал неплатежеспособным банк «Финансовая Инициатива», а в четверг НБУ объявил о решении лишить лицензии и ликвидировать банк «Киев», который ранее был признан неплатежеспособным (прим. Банки.ру).
Топ-20 банков страны, на долю которых приходится 80% активов сектора, проходят анализ качества активов и стресс-тестирование капитала в соответствии с положениями программы Международного валютного фонда, указывают в Fitch; информация о первых результатах поступит к концу июля. «Банки, которые не будут соблюдать минимальные коэффициенты платежеспособности, представят планы рекапитализации, демонстрирующие их способность восстановить регулятивный показатель достаточности капитала до 7% к концу 2017 года и 10% к концу 2018-го», — известно рейтинговому агентству. Там уточняют, что на конец I квартала 2015 года шесть из десяти ведущих банков Украины не соблюдали регулятивный показатель достаточности капитала.
«По нашему мнению, стресс-тесты выявят существенные дополнительные потребности в резервировании, поскольку обесцененные кредиты в секторе за вычетом резервов в сумме составляли 112 млрд гривен на конец марта, что эквивалентно 130% суммарного капитала сектора (официальный курс НБУ, установленный на 26 июня, — около 21,2 гривны за доллар. — Прим. Банки.ру). Разрешение регулятора на несоблюдение показателя капитала до конца 2018 года дает некоторую гибкость, но восстановление платежеспособности банковского сектора, как ожидается, займет несколько лет. Возможно, будут предоставлены дополнительные послабления со стороны регулятора», — пишут аналитики.