Банк России смягчил требования к оценке кредитного риска по сделкам секьюритизации
Фото: Антон Белицкий/Global Look Press
В пресс-релизе Банка России отмечается, что было принято решение об отмене обязательного применения коэффициента риска 1250% по вложениям в младшие выпуски облигаций. Данное требование будет применяться только при отсутствии сведений о качестве активов и структуре сделки.
Помимо этого фиксированные значения коэффициентов риска по сделкам секьюритизации, как отметили в ЦБ, заменяются на коэффициенты риска, рассчитываемые по так называемой надзорной формуле, когда расчетное значение коэффициента риска при достижении лучшего качества секьюритизируемых активов и структуры сделки может достигнуть минимального уровня в 15%.
В ЦБ также сообщили о введении термина "простая, прозрачная и сопоставимая секьюритизация", при котором применяется льготная оценка кредитного риска, предполагающая возможность уменьшения коэффициента риска до 10%.
"В частности, для расчета нормативов достаточности капитала банка новый порядок оценки кредитного риска предусматривает ряд особенностей. Так, отменяется требование об обязательном применении коэффициента риска 1250% по вложениям в младшие транши: данный коэффициент будет применяться только при отсутствии информации о качестве секьюритизируемых активов и структуре сделки.
Кроме того, фиксированные значения коэффициентов риска по сделкам секьюритизации заменяются на коэффициенты риска, рассчитываемые по так называемой надзорной формуле. Расчетное значение коэффициента риска при достижении лучшего качества секьюритизируемых активов и структуры сделки может принимать минимальное значение 15%. Также для оригинатора (банка, выдавшего кредиты) сохраняется возможность в отношении базовых активов руководствоваться коэффициентами риска, которые применялись до сделки секьюритизации.
Помимо этого вводится понятие "простой, прозрачной и сопоставимой секьюритизации", к которой применяется льготная оценка кредитного риска, заключающаяся в возможности уменьшения коэффициента риска до 10% по вложениям в старшие транши, для остальных траншей – до 15%".
Кроме того, фиксированные значения коэффициентов риска по сделкам секьюритизации заменяются на коэффициенты риска, рассчитываемые по так называемой надзорной формуле. Расчетное значение коэффициента риска при достижении лучшего качества секьюритизируемых активов и структуры сделки может принимать минимальное значение 15%. Также для оригинатора (банка, выдавшего кредиты) сохраняется возможность в отношении базовых активов руководствоваться коэффициентами риска, которые применялись до сделки секьюритизации.
Помимо этого вводится понятие "простой, прозрачной и сопоставимой секьюритизации", к которой применяется льготная оценка кредитного риска, заключающаяся в возможности уменьшения коэффициента риска до 10% по вложениям в старшие транши, для остальных траншей – до 15%".